Сравнение XLP с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) и S&P 500 (^GSPC).
XLP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Consumer Staples Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLP или ^GSPC.
Основные характеристики
| XLP | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.94% | 5.84% |
| Дох-ть за 1 год | 2.34% | 24.47% |
| Дох-ть за 3 года | 6.01% | 6.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.74% | 11.44% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.37% | 10.46% |
| Коэф-т Шарпа | 0.15 | 2.05 |
| Дневная вол-ть | 10.56% | 11.72% |
| Макс. просадка | -35.89% | -56.78% |
| Current Drawdown | -0.80% | -3.92% |
Корреляция
Корреляция между XLP и ^GSPC составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XLP и ^GSPC
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLP показывает доходность 5.94%, а ^GSPC немного ниже – 5.84%. За последние 10 лет акции XLP уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.37% против 10.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XLP c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок XLP и ^GSPC
Максимальная просадка XLP за все время составила -35.89%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLP и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLP и ^GSPC
Текущая волатильность для Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) составляет 2.90%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что XLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.