PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XLP с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение XLP с ^GSPC

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) и S&P 500 (^GSPC).

XLP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Consumer Staples Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLP или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между XLP и ^GSPC составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности XLP и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XLP:

0.54

^GSPC:

0.61

Коэф-т Сортино

XLP:

1.00

^GSPC:

1.03

Коэф-т Омега

XLP:

1.13

^GSPC:

1.15

Коэф-т Кальмара

XLP:

1.03

^GSPC:

0.67

Коэф-т Мартина

XLP:

2.75

^GSPC:

2.57

Индекс Язвы

XLP:

3.14%

^GSPC:

4.93%

Дневная вол-ть

XLP:

13.20%

^GSPC:

19.67%

Макс. просадка

XLP:

-35.89%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

XLP:

-2.56%

^GSPC:

-4.88%

Доходность по периодам

С начала года, XLP показывает доходность 3.62%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -0.64%. За последние 10 лет акции XLP уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.85% против 10.69% соответственно.

XLP

С начала года

3.62%

1 месяц

0.85%

6 месяцев

1.91%

1 год

7.11%

5 лет

10.18%

10 лет

7.85%

^GSPC

С начала года

-0.64%

1 месяц

8.97%

6 месяцев

-2.62%

1 год

11.90%

5 лет

15.76%

10 лет

10.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XLP и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XLP
Ранг риск-скорректированной доходности XLP, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLP, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XLP c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XLP на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLP и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок XLP и ^GSPC

Максимальная просадка XLP за все время составила -35.89%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLP и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XLP и ^GSPC

Текущая волатильность для Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) составляет 4.28%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что XLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...